2. 从业资格
  3. 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，

某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，

题库2022-08-02  95
问题 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（   ）元。A.100. 31B.101.31C.102.31D.103.31
选项 A.100. 31
B.101.31
C.102.31
D.103.31
答案 C
解析 第一步计算该国债全价：
St=净价+当期利息=98.36+[60/（60+122）] *6%/2*100 =99.35元
第二步计算该国债在270天内付息的现值：
Ct=3%×100e-0.08×122/365=2.92元
第三步计算该国债远期理论价格：
Ft=（St-Ct）er（T-t）=（99.35-2.92）e0.08×270/365=102.31元
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