考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头， 3 个月后到期。假设股价为 40

admin2022-08-02 96

问题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头， 3 个月后到期。假设股价为 40 美元，3 个月无风险利率为年利率 5% ，远期价格为（）美元时，套利者能够获利。A.41 　　　B.40.5C.40 　　　D.39

选项 A.41 　　　
B.40.5
C.40 　　　
D.39

答案 CD

解析无套利理论价格40e^0.05×3/12=40.5（美元），当实际价格小于理论价格时，投资者持有远期合约获利，因此应该选CD。

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