在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。（）

最全题库2022-08-02 72

问题在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。（）

选项

答案对

解析 Cox、Ross和Rubinstein（1979）证明，在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。

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