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11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对

admin2022-08-02  51
问题 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1. 25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（   ）份。A.3600B.4000C.4300D.4600
选项 A.3600
B.4000
C.4300
D.4600
答案 B
解析 资产组合当前市值12000万元对应的指数点位是100点，而合约乘数是300元/点，所以每份合约的价值是3万元。因此，若要全部对冲12000万元市值的资产组合的风险，就需要12000/3=4000张合约。
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