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  3. 期现互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。A.用股票组合来复制标的指数 B

期现互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。A.用股票组合来复制标的指数 B

admin2022-08-02  18
问题 期现互转套利策略的基本操作模式包括（   ）。A.用股票组合来复制标的指数B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C.以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D.待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货
选项 A.用股票组合来复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C.以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货
答案 ABC
解析 期现互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格被高估，出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时，也可以通过跨期套利来赚取利润。
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