假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200

考试题库2022-08-02 21

问题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（）A. 7B. 6C. 5D. 4

选项 A. 7
B. 6
C. 5
D. 4

答案 A

解析购买的国债期货不计入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期=【100000 万x6 +（200 x 105）万 x 4.8】/100000 万≈7。

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期货投资分析

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