实务中常用的确定国债期货套期保值比率的方法有（）。A.Delta中性法

考试题库2022-08-02 77

问题实务中常用的确定国债期货套期保值比率的方法有（）。A.Delta中性法B.基点价值法C.久期中性法D.Gamma中性法

选项 A.Delta中性法
B.基点价值法
C.久期中性法
D.Gamma中性法

答案 BC

解析实务中常用的确定套期保值比率的方法有久期中性法和基点价值法两种。从久期和基点价值的定义可以看出，久期和基点价值其实是一个硬币的两面，它们衡量的都是债券价值与利率的关系，只不过一个是百分比相对变动，一个是绝对值变动。

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