2. 从业资格
  3. 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在

材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在

资格题库2022-08-02  17
问题 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。根据上述材料回答以下题。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（   ）亿元。查看材料A.4.342B.4.432C.5.234D.4.123
选项 A.4.342
B.4.432
C.5.234
D.4.123
答案 C
解析 沪深300指数合约乘数为每点300元，则指数型基金6个月的收益为：[200000000 /（2800×300×10%）]×（3500-2800）×300+23400000=5.234亿元。
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