在期货套保手数的各种确定方法中，利用β值进行套期保值确定的结果优于使用向量自回归

题库2022-08-02 70

问题在期货套保手数的各种确定方法中，利用β值进行套期保值确定的结果优于使用向量自回归模型。（）

选项

答案错

解析虽然对于套保手数的确定方法有很多种，但实际并没有哪种方法一定在结果上优于其他方法，主要原因还是我们在处理组合和指数关系时选择的均是历史数据，使用历史数据对未来进行预测自然会存在一定偏差，因此最终哪种结果更好并不确定。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/716791.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)