某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续

考试题库2022-08-02 90

问题某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。 [参考公式：

]A.22.51B.51.14C.48.16D.46.32

选项 A.22.51
B.51.14
C.48.16
D.46.32

答案 B

解析第一步，先计算红利的折现值：

第二步，计算股票10个月期的远期价格：

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/716724.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)