2. 从业资格
  3. 下列属于被动算法交易的有（ ）。A.量化对冲策略 B.统计套利策略 C.

下列属于被动算法交易的有（ ）。A.量化对冲策略 B.统计套利策略 C.

考试题库2022-08-02  93
问题 下列属于被动算法交易的有（   ）。A.量化对冲策略B.统计套利策略C.时间加权平均价格（TWAP）策略D.成交量加权平均价格（VWAP）策略
选项 A.量化对冲策略
B.统计套利策略
C.时间加权平均价格（TWAP）策略
D.成交量加权平均价格（VWAP）策略
答案 CD
解析 被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易的时机和交易数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。其核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，应用也最广泛，在市场上使用最多的成交量加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都是被动型算法交易的例子。
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