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如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方
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2022-08-02
29
问题
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是( )。表 资产信息表
A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
选项
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
答案
C
解析
由ΔC=Vega×Δσ可知,组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为:Δ=Vega×(40%-20%)≈5.77。
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