Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）

练习题库2022-08-02 60

问题 Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）

选项

答案对

解析期权的Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。

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