对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。

题库2022-08-02 73

问题对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于－1；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5；虚值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于0。

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