2. 从业资格
  3. 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随

下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随

admin2022-08-02  56
问题 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
选项 A.ARCH模型假定波动率不随时间变化
B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
答案 A
解析 A项，Engle提出自回归条件异方差波动率（ARCH）模型的基本思想是：假定波动率是随时间变化的，且线性地依赖于过去的收益率。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/716301.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)