2. 从业资格
  3. 对于ARMA（p，q）模型，需要利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的

对于ARMA（p，q）模型，需要利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的

考试题库2022-08-02  2
问题 对于ARMA（p，q）模型，需要利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程，则该统计量渐进服从（　　）分布。（K表示自相关系数的个数或最大滞后期）A.χ2（K－p－q）B.t（K－p）C.t（K－q）D.F（K－p，q）
选项 A.χ2（K－p－q）
B.t（K－p）
C.t（K－q）
D.F（K－p，q）
答案 A
解析 在ARMA模型的检验中，参数估计的显著性检验通过t统计量完成，而模型的优劣以及残差序列的判断是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。若拟合模型的误差项为白噪声过程，统计量
渐近服从χ2（K－p－q）分布。其中，T表示样本容量，rk表示用残差序列计算的自相关系数值，K表示自相关系数的个数或最大滞后期。
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