2. 从业资格
  3. 可逆的AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数（PA

可逆的AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数（PA

资格题库2022-08-02  32
问题 可逆的AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数（PACF）均呈现（　　）。A.截尾B.拖尾C.厚尾D.薄尾
选项 A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
答案 B
解析 根据ARMA模型的性质可知，MA（q）过程的自相关函数为q阶截尾函数，AR（p）过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR（p）过程可以转化为一个MA（∞）过程，则AR（p）过程的自相关函数是拖尾的；一个可逆的MA（q）过程可转化为一个AR（∞）过程，因此其偏自相关函数是拖尾的。所以，可逆的AR（p）过程的ACF与可逆的MA（q）的PACF均呈现拖尾特征。
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