在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（　　）A

考试题库2022-08-02 78

问题在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（　　）A.正相关关系B.负相关关系C.无相关关系D.不一定

选项 A.正相关关系
B.负相关关系
C.无相关关系
D.不一定

答案 A

解析从BSM期权定价公式可以看出，在某一时点上，S、K、T都是确定不变的，只有σ是一个估计值，它可以来自于过去的统计，也可以来自于对未来的预期，而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同，因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低，即其他因素不变，标的资产波动率与期权价格正相关。

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