2. 从业资格
  3. 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。A.Delta的取值范围为（-1，

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。A.Delta的取值范围为（-1，

资格题库2022-08-02  73
问题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。A.Delta的取值范围为（-1，1）B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
选项 A.Delta的取值范围为（-1，1）
B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
答案 D
解析 D项说法错误，Rho随标的证券价格单调递增。
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