运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）

题库2022-08-02 64

问题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）

选项

答案错

解析当使用解析法计算VaR遇到困难时，可以运用模拟法。模拟法的关键在于，模拟出风险因子的各个情景。模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

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