计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括

最全题库2022-08-02 56

问题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格

选项 A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格

答案 ABCD

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

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