计算VaR不需要的信息是（　　）。A.时间长度N B.利率高低 C.置信水平

资格题库2022-08-02 70

问题计算VaR不需要的信息是（　　）。A.时间长度NB.利率高低C.置信水平D.资产组合未来价值变动的分布特征

选项 A.时间长度N
B.利率高低
C.置信水平
D.资产组合未来价值变动的分布特征

答案 B

解析计算VaR至少需要三方面的信息：一是时间长度N；二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/715428.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)