不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Del

资格题库2022-08-02 75

问题不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　）

选项

答案错

解析因为期权的Delta不仅会随着标的资产价格这个随机变量的变化而变化，而且会因为波动率的变化而变化，所以当二者变化之后，场内期权组合的Delta可能不再与场外期权合约的Delta保持一致。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/715425.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)