某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单

题库2022-08-02 75

问题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。?资产信息表?表2-4

A. 0.00073B. 0.0073C. 0.073D. 0.73

选项 A. 0.00073
B. 0.0073
C. 0.073
D. 0.73

答案 A

解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho＝12.6－11.87＝0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：?＝ρ*（r1－r0）＝0.73*（0.041－0.04）＝0.00073。

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