2. 从业资格
  3. 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景出现

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景出现

免费题库2022-08-02  80
问题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试
选项 A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
答案 C
解析 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这一问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下，某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期（ ）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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