在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。

练习题库2022-08-02  34

问题 在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。?A.解析法B.图表法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

选项 A.解析法
B.图表法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

答案 ACD

解析 在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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