考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方

题库2022-08-02 72

问题考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（）最接近该组合的波动率。A.9.51B.8.6C.13.38D.7.45

选项 A.9.51
B.8.6
C.13.38
D.7.45

答案 D

解析组合的方差为σ^2=（0.4）^2+（0.6）^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[（25*121）开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

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