2. 从业资格
  3. 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月

2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月

练习题库2022-08-02  77
问题 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.-20B.-40C.-100D.-300
选项 A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
答案 A
解析 参考期权交易。套期保值策咯.期货价格下跃到3400，低于执行价格3740.铜期货多头头寸对冲获利=3740-3700=40美元/吨。期货市场的获利扣除期权费用。总损失=40-60=一20美元/吨
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