2. 从业资格
  3. 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月

2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月

考试题库2022-08-02  50
问题 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨(不计交易成本)A. 342B. 340C. 400D. 402
选项 A. 342
B. 340
C. 400
D. 402
答案 A
解析 参考期权交易。套期保值策咯.期货价格上涨到4100，期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨，期权头寸亏损=60-2=58美元/吨，总损益=400-58=342美元/吨。
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