2. 从业资格
  3. 沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计

沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计

考试题库2022-08-02  52
问题 沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④
选项 A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④
答案 B
解析 3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。
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