2. 从业资格
  3. 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据

练习题库2022-08-02  72
问题 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
选项 A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案 ABCD
解析 模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施需要：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽
样；④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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