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某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
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2022-08-02
22
问题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二的收益为( )万元。A. 96782.4B. 11656.5C. 102630.34D. 135235.23
选项
A. 96782.4
B. 11656.5
C. 102630.34
D. 135235.23
答案
C
解析
指期货所用资金=96720*5170=500042400(元)=50004.24(万元),投资政府债权的资金=500000-5000.24=449995.76万(万元),方案二:政府债券收益=4499957600*2.6%/2=5849.94488(万元),期货盈利=(3500-2876)*300*5170=96782.4(万元),总增=5849.94488+96782.4=102632.34(万元)
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