考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方

题库2022-08-02 91

问题考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（）最接近该组合的波动率。A. 9.51B. 8.6C. 13.38D. 7.45

选项 A. 9.51
B. 8.6
C. 13.38
D. 7.45

答案 D

解析组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/714321.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)