某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

免费题库2022-08-02 81

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货（）手。A、720B、752C、802D、852

选项 A、720
B、752
C、802
D、852

答案 B

解析沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300。该基金经理应该卖出股指期货合约数为：800000000*0.92/（3263.8*300）=752手

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期货投资分析

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