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6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EUR
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EUR
练习题库
2022-08-02
17
问题
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓.在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是( )。A、1250欧元B、-1250欧元C、12500欧元D、-12500欧元
选项
A、1250欧元
B、-1250欧元
C、12500欧元
D、-12500欧元
答案
B
解析
买进期货合约,期货价格下跌,因此交易亏损投资者亏损=(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。短期利率期货是省略百分号进行报价的,因此计算时要乘个100;美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元(10000000/100/100/4=25,第一个100指省略的百分号.第二个100指指数的百分之一点,4指将年利率转换为3个月的利率)。
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