2. 从业资格
  3. 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把

某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把

admin2022-08-02  71
问题 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%，M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日，M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100元），买入沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点，9月18日两个合约到期。国债期货结算价格为102.8202，沪深300指数期货交割价为3242.69，那么M可投入（ ）到成分股的购买。A、10386267元B、104247元C、10282020元D、10177746元
选项 A、10386267元
B、104247元
C、10282020元
D、10177746元
答案 A
解析 股票组合分配比例增至75%，国债组合减至25%,相当于增加1000万指数成分股，减少1000万国债。国债盈利:1000*102.8202=10282020，股指期货盈利=(3242.69-2895.2)*300=104247总的金额=10282020+104247=10386267
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