2. 从业资格
  3. 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余

资格题库2022-08-02  17
问题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%），那么β值是（　　）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（　　）。A.1.865；0.115B.1.865；1.865C.0.115；0.115D.0.115；1.865
选项 A.1.865；0.115
B.1.865；1.865
C.0.115；0.115
D.0.115；1.865
答案 A
解析 90%投资于股票，10%投资做多股指期货，那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05=1.865；90%投资于基础证券，10%投资于资金做空那么β=0.90×1.10-0.1/12%×1.05=0.115
考点：权益类衍生品在投资组合β值调整策略中的应用
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