某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的

考试题库2022-08-02  45

问题 某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为(  )元。(参考公式:Ft=(St-Ct)e^r(T-t);e≈2.72)A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51

选项 A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51

答案 A

解析 根据公式,6个月后到期的该国债期货理论价值为:Ft=(St-Ct)e^r(T-t)=(99-2.96)*2.72^(5%*6/12)=98.47元
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