?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长

题库2022-08-02  37

问题 ?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。(  )

选项

答案

解析 为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。如果投资者认为收益率曲线斜率会有所变化,则可以适当调整配置于长、短期限的国债期货头寸规模比例。
考点:利用国债期货进行资产配置
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