如果利率变化导致债券价格变化，可以用（　　）的定义来计算资产的价值变化。A.β系

考试题库2022-08-02 73

问题如果利率变化导致债券价格变化，可以用（　　）的定义来计算资产的价值变化。A.β系数B.久期C.ρD.凸性

选项 A.β系数
B.久期
C.ρ
D.凸性

答案 BD

解析如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
考点：在险价值VaR

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