根据下面资料，回答78-79题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50

最全题库2022-08-02 71

问题根据下面资料，回答78-79题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。A.5．92B.5．95C.5096D.5097

选项 A.5．92
B.5．95
C.5096
D.5097

答案 A

解析已知：S=50美元：K=50美元：T=1年；r=0．12；σ=0．1。则：

故有： N(d1)=0．8944，N(d2)=0．8749。则欧式看涨期权的理论价格为：C=50×0．8944-50×0．8749e-0．12x1=5．92(美元)。

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