首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
考试题库
2022-08-02
16
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为O.73,因此组合的理论价值变动为:
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/713174.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
课程目标的依据主要有三个方面()。 A.对学生的研究 B.对教师的研究 C
下列哪项不是认知策略?() A.复述策略 B.精细加工策略 C.计划策略
小章原来认为“教学心理”就是研究知识掌握和技能形成的,后来要让他认为“教学策略”
学习策略的几种成分是()。 A.认知策略 B.调节策略 C.元认知策略
理解是阅读的基础,因而近年来对阅读策略研究较多的是理解策略,自我提问策略和总结策
通过不断强化逐渐趋近目标的反应,来形成某种较复杂的行为,这种行为改变的方法为(
个体对学习活动所要达到目标的主观估计称为()。 A.学习兴趣 B.学习期待
训练学生对他们所阅读的东西产生一个类比或表现,以加深理解的学习策略属于()。
课时教学计划、单元教学计划等属于()。 A.以策略为中心的教学设计 B.以媒
以有意义学习和认知同化的观点为基础,属于奥苏伯尔提出的组织学习的原则与策略的有(
随机试题
不可抗力造成损失时,下列应由发包人承担的是( )。A、施工机械设备损坏 B、待
小儿语言发育的3个阶段的顺序是A.模仿、理解、表达 B.发音、理解、表达 C
湿邪致病可见A.四肢困倦,胸闷呕恶 B.皮肤干涩 C.狂躁妄动 D.头身疼
股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的()。A.账面价值 B.资产价值
共用题干 某汽车企业生产15-8型号汽车,年产量10000台,每台15-8型号
房地产投资的方式不包括()。A:房地产购买B:房地产租赁C:房地产信托D:
制约课程改革的三大因素是()。 A.政治、经济、文化 B.社会制度、生产力
腹部闭合性损伤最常见的脏器是A.结肠 B.胰腺 C.脾 D.肾 E.肝
锥体束病理反射
单位工程竣工结算由()。A.发包人编制,承包人审查 B.承包人编制并审查 C
最新回复
(
0
)