若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数

资格题库2022-08-02 72

问题若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间(　　)。A.[2498．75，2538．75]B.[2455，2545]C.[2486．25，2526．25]D.[2505，2545]

选项 A.[2498．75，2538．75]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]

答案 A

解析

期现套利。

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