标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为

最全题库2022-08-02 55

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应 1 年期，执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为（）元。

A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52

选项 A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52

答案 A

解析

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