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假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值- 标准差坐标系中的结
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值- 标准差坐标系中的结
资格题库
2022-08-02
30
问题
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线为( )。A: 双曲线B: 椭圆C: 直线D: 射线
选项
A: 双曲线
B: 椭圆
C: 直线
D: 射线
答案
C
解析
假设两个证券为A和B,由于A和B完全正相关,也即相关系数pAB=I,此时A与B
之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。
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