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投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约
投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约
免费题库
2022-08-02
80
问题
投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示：
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（ ）。
选项
答案
D
解析
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本试题收录于：
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
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