投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约

免费题库2022-08-02 159

问题投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示：

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（）。

选项

答案 D

解析

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