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某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期
某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期
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2022-08-02
25
问题
某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时,标的铜期货价格为230美元/磅,则该交易者到期净损益为( )美元/磅。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.5.102 B.5C.-4.898 D.-5
选项
A.5.102 B.5
C.-4.898
D.-5
答案
C
解析
卖出看跌期权,标的资产价格低于执行价格,看跌期权买方会要求行权。卖出看跌期权履约损益=标的资产价格-执行价格+权利金= 230-235+0.102=-4.898美元/磅。
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