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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
admin
2022-08-02
40
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A.1486.47 B.1537C.1468.13 D.1457.03
选项
A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
答案
C
解析
股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+(6%-1%)×3/12] =1468.13点。
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