2. 从业资格
  3. 某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆

某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆

admin2022-08-02  29
问题 某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约，当价差变为（   ）元/吨时，该套利者获利最大。（不计手续费等费用）A.90 　B.80C.120　D.200
选项 A.90 　
B.80
C.120　
D.200
答案 B
解析 5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格，卖出5月合约同时买入7月合约，属于卖出套利，则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨，则价差缩小最多的盈利最大，因此选项B符合题意。
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