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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票

6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票

admin2022-08-02  25
问题 6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为（   ）点。A.15000B.15124C.15224D.15324
选项 A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
答案 B
解析 该股票组合用指数点表示，3个月的资金占用成本为：15000×6%×3/12=225（点）；红利5000港元，对应的指数点为 5000/50=100个指数点，1个月后收到红利，则剩余2个月的本利和为：100+100×6%×2/12=101（点）；远期合约理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124（点）。
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